申論 2考慮以下兩種貨幣政策情境，即在每一個情境下美國的S&P500 指數、股票ABC 及股票XYZ 的預期報酬率：預期報酬率情境：S&P500 指數股票ABC股票XYZ升息-10%-12%-5%量化寬鬆40%48%20%根據以上資訊，請問：㈠分別計算兩支股票的貝它（β）係數，那一支股票是屬於攻擊型的？（8 分）㈡如果情境發生機率相同，計算S&P500 指數、股票ABC 及股票XYZ的預期報酬率？（10 分）㈢設若無風險資產的報酬率是5%，則依據資本資產定價模型（CAPM），這兩支股票的合理報酬率分別為多少？並選出那一支股票為較佳的投資？（7 分）